量化回测别忽略滑点

玩了好几年量化，最近才发现回测里滑点设置太理想化有多坑。之前用默认万二，实盘一跑直接傻眼，小盘股冲击成本能吃掉大半利润。 后来改成按成交量和波动率动态加滑点，效果立刻不一样了。还有撮合方式，别用收盘价撮合，用下一根K线开盘价更贴近真实。 另外手续费别光算佣金，印花税和过户费也得算进去。 总之回测是门手艺活，越贴近真实越靠谱。大家有没有类似踩坑经历，欢迎交流。