刚看到消息，某头部券商这周悄悄更新了量化交易接口，主要是优化了回测引擎的速度，据说比老版快了三倍不止。有朋友已经拿到内测资格，说实盘延迟也降了不少，对高频策略挺友好的。 另外还加了几个新的数据字段，像是盘口深度快照和逐笔委托的细分类型，做因子分析的话应该方便很多。不过要注意，这次更新后部分旧函数标记为弃用，但短期内还能用，官方说下个大版本才彻底移除。 我打算周末跑一下现有的策略，看看有没有兼容性问题。有在用的老哥也可以聊聊体验，或者踩了什么坑，大家一起避雷。感觉这波升级对做中低频的也有参考价值，毕竟底层架构改了，稳定性值得关注。 总之先观望下，等稳定了再切过去也不迟。有消息再同步给大家。
