觉得量化策略回测就是个玄学吗？，来聊聊

我搞了三年多量化，回测曲线漂亮得跟画一样，实盘一上就拉胯。之前用双均线加RSI过滤，回测年化30%，最大回撤不到8%，结果实盘两个月亏了12%。后来发现是前视偏差，数据没用对，未来函数害死人。 还有一次调参，网格搜索跑了一晚上，参数组合几百组，选了个最优的，结果换了个时间段全废了。现在学乖了，先做样本外测试，再看换手率和滑点敏感度。你们有没有被回测骗过的经历？我总觉得这玩意儿跟算命差不多，但没它又不行。