最近在用聚宽跑自己的因子模型，回测了三年数据，胜率看着还行但分布特别不均匀。好行情里能连赢十几次，震荡市里就连续打脸，最大回撤直接吃掉前面所有利润。 我自己手动拉了一下每笔交易的盈亏比，发现赚的时候平均只拿住3%就跑，亏的时候动不动就扛到8%才止损，这逻辑是不是有问题？ 想问问大家平时会不会去拆解自己的交易记录，比如按不同市场环境分组看胜率？还是说就只看总体的夏普比率就完事了？我总感觉光看总体数字有点虚，但细分又不知道该怎么分才合理。 顺便说下，我用的那套海龟策略改良版在期货上表现还行，但放到股票上就水土不服，你们有遇到过类似情况吗？
