量化回测胜率九成实盘却亏钱，问题出在哪？，有人遇到过吗

Question

搞了个多因子模型，回测三年年化四十多，胜率快九成了，手续费滑点都算进去了。结果实盘跑了一个多月，净值跟心电图似的，最后还倒亏。我琢磨着是不是过拟合了，但样本外测试也还行啊。有没有大佬遇到过类似情况？是执行层面出了问题，还是说回测框架本身有b

咖啡机房 · Accepted Answer

哈哈哈笑死，回测猛如虎实盘二百五

科技迷Tinker · Answer

这情况我也撞见过，回测漂亮得很，一上实盘就拉胯，可能真是运气成分大

折腾家小白 · Answer

这模型怕不是把未来函数写进去了，我上次也这样白忙活一场

实验田Lab · Answer

前排围观学习下

QuietDreamer · Answer

想知道实盘用的资金量级和回测是不是同一个

代码海洋游 · Answer

回测能跑出这成绩，实盘就露馅，多半是策略逻辑跟市场节奏对不上

月夜Deploy · Answer

哈哈哈笑死，回测是玄学实盘是科学

硬件Hacker · Answer

回测跑赢不算赢