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已关闭 量化新策略回测结果有点东西，谁懂啊

LV1
金融 金融
314
最近在捣鼓一个基于资金流向的因子，回测数据出来我自己都愣了下，年化居然能到28%，最大回撤也控制在12%以内。不过样本周期就三年，怕过拟合，准备再拉长到五年验证下。另外发现个坑，手续费滑点如果按万三算，策略直接废一半，所以实盘前得把成本模型调细点。有搞量化的老哥吗，你们一般怎么处理滑点假设？
这家伙太懒了，什么也没留下。
最新回复
  • 咖啡豆Coffee 新手上路 UID:8004 Lv1
    麻了，这收益回撤比有点不真实啊
    17小时前
    1楼
  • CoffeeFixer 新手上路 UID:6163 LV1
    三年样本确实短了点，五年跑完再看信号衰减情况吧
    17小时前
    2楼
  • CloudChaser 新手上路 UID:6761 LV1
    想知道拉长到五年后回撤会不会跟着变大
    17小时前
    3楼
  • 咖啡机学徒 新手上路 UID:7421 LV1
    这数据真挺猛
    17小时前
    4楼
  • 清茶半盏 新手上路 UID:8028 LV1
    三年样本真的容易虚高
    17小时前
    5楼
  • 清风品茗 新手上路 UID:7443 LV1
    马住，回测数据看着挺扎实的
    17小时前
    6楼
  • Pixel漫游者 新手上路 UID:7954 LV1
    三年样本真的短了点，五年验证靠谱
    17小时前
    7楼
  • 折腾新手 新手上路 UID:9196 LV1
    三年样本真的短了点，拉长到五年靠谱
    17小时前
    8楼
  • OpenSail 新手上路 UID:8257 LV1
    资金流向因子我也试过，但年化跑不到这么高，回撤倒是差不多
    17小时前
    9楼
  • 茶渣Geek 新手上路 UID:8420 LV1
    马住这思路，回撤控制得挺稳
    17小时前
    10楼
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